Comment utiliser la moyenne mobile de 10 jours pour maximiser vos profits commerciaux Swing commerçants s'appuient sur un arsenal diversifié d'indicateurs techniques lors de l'analyse des stocks, et il ya littéralement des centaines d'indicateurs à choisir. Mais comment un nouveau commerçant devrait-il savoir quels sont les indicateurs les plus fiables? Décider quels indicateurs techniques utiliser peut-être franchement un peu écrasante, mais il ne doit pas être (ni devrait être). Tout en apprenant à maîtriser notre système gagnant pour les stocks de trading swing et les ETFs dans les premières années, nous avons testé une pléthore d'indicateurs techniques. Nous avons conclu que la plupart des indicateurs techniques avaient pour objectif d'augmenter les chances d'un commerce boursier rentable. Cependant, nous avons rapidement découvert que l'utilisation d'indicateurs trop nombreux conduit seulement à l'analyse paralysie. En tant que tel, nous évitons maintenant ce problème en nous concentrant simplement sur les bases éprouvées et véritables du commerce technique: le prix, le volume et les niveaux de résistance de support. L'une des façons les plus faciles et les plus efficaces de trouver des niveaux de soutien et de résistance est l'utilisation de moyennes mobiles. Les moyennes mobiles jouent un rôle très important dans notre analyse quotidienne des actions et nous nous appuyons fortement sur certaines moyennes mobiles pour localiser les points d'entrée et de sortie à faible risque pour les actions et les FNB que nous négocions. Pour mesurer l'élan des prix à très court terme (une période de plusieurs jours), nous avons constaté que les moyennes mobiles de 5 et 10 jours fonctionnent très bien. Si, par exemple, un stock ou un ETF se négocie au-dessus de son MA 5 jours, il n'y a généralement aucune bonne raison de vendre. Une exception possible est si le stock ou ETF a fait une avance de prix 25-30 en seulement quelques jours. Le MA de 10 jours est une grande moyenne mobile pour nous aider à monter la tendance avec un peu plus 8220wiggle room8221 que fourni par l'ultra à court terme 5 jours MA. Pour les commerçants de tendance, aucun stock ou ETFs ne devrait être vendu alors qu'ils sont encore au-dessus de leurs moyennes mobiles de 10 jours après un breakout fort. Pour comprendre pourquoi, comparez les graphiques quotidiens suivants du Fonds américain pour le pétrole (USO) et du First Trust DJ Internet Index Fund (FDN). Tout d'abord FDN: à l'exception d'un bref 8220shakeout8221 de seulement deux jours (une occurrence commune et acceptable), remarquez que FDN a été tenue au-dessus de son MA de 10 jours en hausse depuis sa rupture au début de Juillet. C'est un signe clair que l'élan de la rupture est encore fort. D'autre part, remarquez la différence sur le graphique quotidien de USO: Comme vous pouvez le voir, USO n'a pas réussi à tenir au-dessus de son MA 10 jours au cours de la semaine dernière, ce qui est un signe que la dynamique haussière de la récente rupture est la décoloration. En tant que tel, nous avons vendu 25 de notre position existante le 25 juillet. Il ne fait jamais mal de bloquer les bénéfices sur la taille de part partielle quand un stock breakout ou ETF a rompu au-dessous de sa moyenne mobile de 10 jours parce qu'une telle action de prix conduit fréquemment à une correction plus profonde . Immédiatement après la vente de la taille partielle de l'action à la rupture de la MA de 10 jours, nous étions prêts à racheter ces actions si l'action sur le prix revient plus rapidement dans un délai d'un à deux jours (comme FDN). Cependant, comme cela n'a pas eu lieu, nous avons annulé notre arrêt d'achat et continué à détenir des obligations US avec une réduction de la taille des actions et un petit gain non réalisé depuis l'entrée en déroute. Alors que les moyennes mobiles de 5 et 10 jours ne sont pas un système complet et parfait pour quitter une position, ils nous permettent de rester avec la tendance dans un commerce gagnant (qui nous aide à maximiser nos profits commerciaux). Plus important encore, l'utilisation de la moyenne mobile de 10 jours comme indicateur de soutien à court terme nous permet de TRAITER CE QUE NOUS VOYONS, NOT NOT NOT THINK Pour apprendre notre système de négociation boursier complet et gagnant, consultez notre vidéo Swing Trading Success Cours. EMA BREAKING DOWN Moyenne mobile exponentielle - EMA Les EMA de 12 et 26 jours sont les moyennes à court terme les plus populaires et elles sont utilisées pour créer des indicateurs tels que La divergence de convergence en moyenne mobile (MACD) et l'oscillateur de prix en pourcentage (PPO). En général, les EMA de 50 et de 200 jours sont utilisés comme signaux d'évolution à long terme. Les commerçants qui utilisent l'analyse technique trouvent des moyennes mobiles très utiles et perspicaces lorsqu'elles sont appliquées correctement, mais créent des ravages lorsqu'elles sont mal utilisées ou mal interprétées. Toutes les moyennes mobiles couramment utilisées dans l'analyse technique sont, par leur nature même, des indicateurs en retard. Par conséquent, les conclusions tirées de l'application d'une moyenne mobile à un graphique de marché particulier devraient être de confirmer un mouvement de marché ou d'indiquer sa force. Très souvent, au moment où une ligne d'indicateurs de la moyenne mobile a fait un changement pour refléter une évolution significative du marché, le point optimal d'entrée sur le marché a déjà dépassé. Un EMA sert à atténuer ce dilemme dans une certaine mesure. Parce que le calcul EMA place plus de poids sur les dernières données, il étreint l'action de prix un peu plus serré et réagit donc plus rapidement. Ceci est souhaitable lorsqu'un EMA est utilisé pour dériver un signal d'entrée de négociation. Interprétation de l'EMA Comme tous les indicateurs de la moyenne mobile, ils sont beaucoup mieux adaptés aux marchés tendances. Lorsque le marché est dans une tendance forte et soutenue à la hausse. La ligne indicatrice EMA affichera également une tendance haussière et vice-versa pour une tendance à la baisse. Un commerçant vigilant ne sera pas seulement attention à la direction de la ligne EMA, mais aussi la relation du taux de changement d'une barre à l'autre. Par exemple, lorsque l'action de prix d'une forte tendance haussière commence à s'écraser et à inverser, le taux de changement de l'EMA d'une barre à l'autre commencera à diminuer jusqu'à ce que la ligne d'indicateur s'atténue et que la vitesse de changement soit nulle. En raison de l'effet retardé, par ce point, ou même quelques bars avant, l'action de prix aurait déjà inversé. Il s'ensuit donc que l'observation d'une diminution constante du taux de variation de l'EMA pourrait elle-même être utilisée comme un indicateur qui pourrait mieux contrer le dilemme causé par l'effet retardé des moyennes mobiles. Utilisations courantes de l'EMA Les EMA sont couramment utilisés en conjonction avec d'autres indicateurs pour confirmer des mouvements significatifs du marché et pour évaluer leur validité. Pour les commerçants qui négocient des marchés intraday et rapide, l'EMA est plus applicable. Très souvent, les commerçants utilisent les EMA pour déterminer un biais de négociation. Par exemple, si une EMA sur un graphique quotidien montre une forte tendance à la hausse, une stratégie des commerçants intraday peut être de négocier uniquement du côté long sur un graphique intraday.1 heure 10 EMA Easy System Février 2008 Statut: Membre 105 Messages hi all , À tous les indicateurs forex. Enfin après avoir perdu la plupart de mon argent dans le commerce et l'utilisation de nombreux indicateurs et EA. Im affichant un nouveau système basé sur le graphique de 1 heure. Le secret principal de ce système est la ligne 10 EMA. Dans ce système im en utilisant certains indicateurs puissants pour filtrer le commerce et faire une entrée rentable. Ces indicateurs sont: 1- Golden MACD. Qui vous donnent la vraie tendance et vous permettent d'éviter de marché. 2- RSI. Avec des réglages spéciaux. Qui vous donnent la force de la tendance. 3- Tendance à plat. Qui vous montrent la tendance générale à montrer la tendance de la période plus élevée qui a été fixé à 4 heures. 4- (10. 50, 200 EMA). 10 L'EMA est la base d'entrée. Règles de négociation: - Entrée: je vais aller longtemps une fois que le PA traverser le 10 EMA et fermer et son déjà au-dessus de 50 et 200 EMA. Je vais aller à court une fois que le PA traverser le 10 Ema et fermé et son déjà en dessous de la 50 et 200 EMA. Et s'il vous plaît noter que dans les deux entrées au-dessus de la barre de 1 heure doit fermer très près de la 10 EMA. Et peut-être loin 4-5 pips max. Si le prix a fermé jusqu'à présent ou était un long bar vous attendez pour le prix de revenir en arrière et de toucher le 10 EMA à nouveau à la fin du bar. Très important. L'entrée doit être très proche de la 10 EMA. Les conditions importantes doivent voir avant d'entrer dans le commerce: A - Golden MACD doit être au-dessus du niveau supérieur pendant longtemps. Et au-dessous du niveau inférieur pour le court. B - RSI devrait traverser le niveau 60 pendant longtemps. Et le niveau 40 pour le court. C - Tendance plane doit être verte pendant longtemps. Et rouge pour le court. Note très importante: les conditions ci-dessus (A, B, C) doivent être remplies avant d'entrer dans le commerce. Règles de sortie: Profitez du support ou de la résistance le plus fort ou attendez que le RSI franchisse le niveau 50. Arrêter la perte. 15-20 pips max. Ou vous attendez que le RSI franchisse le niveau 50. Pour moi, je préfère sortir au RSI quand il revenir au niveau 50 ou une fois le prix proche de l'autre côté de la 10 EMA. Et généralement si le marché est contre moi et le prix fermé à l'autre côté de l'EMA 10 la perte sera très faible (10-15 pips), mais si le marché est dans mon côté, puis im dans un bon profit. Pour les commerçants avancés. Si vous êtes dans un bénéfice et vous êtes loin de l'entrée, vous pouvez ajouter sur le commerce une fois que le prix retrace et toucher le 10 EMA à nouveau. Et assurez-vous avant d'ajouter que toutes les conditions d'entrée sont toutes réunies. J'ai joint les indicateurs et les modèles. Il ya 2 modèles. 1 pour la plupart des paires et majors (appelée 1 heure temp), et l'autre pour les paires que vs Yan japonais comme USDJPY OU EURJPY ou d'autres (appelé 1 heure temp JPY) j'espère que tous mon système d'installation sont claires. Et je serai heureux d'obtenir tous les commentaires. Bonne chance vous jouez tous. Image attachée (cliquez pour agrandir) LES COÛTS D'HÉBERGEMENT DE DEVTOME ONT COMMENÇÉ À EXCÉDER 115 MENSUELLEMENT. L 'ADMINISTRATION NE SAURAIT PLUS TRAITER LES COÛTS SANS ASSISTANCE EN RAISON DU COÛT ÉLEVÉ. CECI A ÉTÉ ENSUITE POUR presque une année, mais nous avons été manutention de nos propres pochettes. TOUTEFOIS, EN AUCUN DONS POUR LITTÉRALEMENT DEPUIS 2 ANS IL A APPAUVRI LE BUDGET POUR COURT AVEC L'AUGMENTATION DE L'ACTIVITÉ SUR LE SITE AU COURS DES 6 MOIS. NOTRE UTILISATION DE LA CPU EST DEVENUE TROP ÉLEVÉE POUR CONSERVER UN PLAN DE COÛT RAISONNABLE QUE NOUS POUVONS MAINTENIR. SI VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR LE PROJET DEVTOME ET GARDER LE SITE UPALIVE S'IL VOUS PLAÎT DONNER (MÊME SI SON UN SATOSHI) À NOTRE DEVCOIN 1M4PCuMXvpWX6LHPkBEf3LJ2z1boZv4EQa OU NOTRE PORTEFEUILLE BTC 16eqEcqfw4zHUh2znvMcmRzGVwCn7CJLxR pour nous permettre de payer les HÉBERGEMENT. LES PROJETS DEVCOIN ET DEVTOME SONT TRES IMPORTANTS POUR LA COMMUNAUTE. VEUILLEZ CONTRIBUER À SON SUCCÈS POUR AUTRES 5 OU PLUS D'ANNÉES Table des matières La 10 et 21 EMA Crossover Stratégie Les 10 et 21 EMA Crossover est une simple moyenne mobile stratégie de croisement. Il fait partie d'un éventail plus large de systèmes de suivi des tendances qui visent à capitaliser sur des mouvements substantiels unilatéraux sur les marchés financiers. L'entrée du système est très simple. Un signal long est généré lorsque la moyenne mobile exponentielle franchit la moyenne exponentielle. Sur le côté opposé du spectre, un court-circuit est lancé lorsque le 10 EMA traverse le 21 EMA. Le graphique ci-dessous présente une application des moyennes mobiles exponentielles 10 et 21 sur un graphique EURJPY 1 heure. Il existe des différences entre les opérateurs sur l'application des EMA. Certains attendent que la barre se ferme et ne prennent un signal que si la croix est toujours présente au moment de la fermeture. D'autres préfèrent regarder le marché en direct et entrer chaque fois qu'un crossover apparaît sans attendre une barre proche. Les signaux générés par l'attente des barres tendent à être plus lents et donc moins volatils. Des outils d'analyse technique plus lents ont tendance à mieux performer au cours de tendances lentes et régulières. Le Stoploss Le stoploss pour ce système est habituellement un croisement dans la direction opposée avec un stoploss de catastrophe placé juste au cas où. Si nous étions longs, nous attendrions que les 10 EMA passent au-dessous de l'EMA et nous quitterions le commerce lorsque cela se produira. Encore une fois il ya une différence entre ceux qui attendent la fin de la barre et ceux qui préfèrent sortir tout de suite. Parce que l'attente d'un EMA croix de se produire et de négociation sans un stoploss dans pas une bonne idée, la plupart des commerçants vont placer un stoploss catastrophe sur leur commerce au cas où. Quelle est la taille d'une catastrophe stoploss vous utilisez est à vous. Une bonne façon de trouver une bonne valeur pour l'arrêt est de revenir dans le temps pour votre système de négociation choisi et d'explorer ce qui est connu comme le MAE (Maximum Adverse Excursion). Le MAE montre le retrait maximal connu au cours de la vie du commerce. Permettez-moi d'illustrer ceci avec un exemple. Disons que vous allez longtemps l'AUDUSD à 1.0050. Après l'entrée, l'Aussie se dirige vers le sud, les métiers tout en bas à un minimum de 1.0013 avant de retracer et de fermer la barre nous donnant une sortie à 1.0040. Ici, le résultat net de notre commerce a été de 10 pips, mais notre MAE (Maximum Adverse Excursion) était de 37 pips (1.0050 1.0013). Afin de trouver une bonne valeur pour un stoploss catastrophe, remontez dans le temps et voir ce qui est le point de basculement vers le bas au-dessus de laquelle la plupart des métiers finissent par perdre. Par exemple, si en remontant dans le temps et en écrivant le MAE de chaque commerce vous trouvez qu'un métier qui a passé 100 pips en drawdown revient rarement dans le territoire de profit, vous pourriez placer votre stoploss à 100 pips. Placer un stoploss, même si c'est seulement un arrêt de catastrophe, vous permettrait également de calculer correctement votre risque par le commerce. Prendre Profit Le signal de prise de profit est aussi simple que l'entrée. Nous attendons un croisement dans la direction opposée. En ont été longtemps, nous allons être à la recherche d'un croisement de la moyenne exponentielle 10 mobiles en dessous de l'EMA 21. Pour un commerce à découvert, nous prendrions notre profit lorsque la 10 EMA remonte au-dessus de la moyenne mobile de la période 21. Alors que la sortie est relativement simple, beaucoup de commerçants auront du mal à le suivre. La plupart des gens sont câblés pour laisser les pertes s'accumuler mais couperont les métiers gagnants courts. Prendre le profit et tenir sur vos métiers gagnants est la partie la plus importante d'un système de suivi de la tendance. Le bouchage de l'entrée n'est nulle part aussi préjudiciable à votre ligne de fond que de couper un gagnant court. Si vous décidez de négocier des stratégies de suivi des tendances comme le croisement de moyenne mobile 10 et 21, vous devez être prêt à laisser les gagnants monter. La plupart de vos profits viendra d'un petit nombre de métiers et il est d'une importance vitale de ne pas obtenir de la manière de cela. Comme le célèbre spéculateur du marché Jesse Livermore a dit dans Reminiscences d'un opérateur boursier, ce qui lui a fait de l'argent était sa séance serré: Ce n'était jamais ma pensée qui a fait le gros pour moi. C'était toujours ma séance. Modifications des stratégies 10 et 21 de l'EMA Le Forex est l'un des marchés financiers qui a été le plus touché par l'effet de réversion moyen depuis 2008. Les guerres de devises lancées après la crise financière de 2008 Plus) conduisent à la plupart des grandes transactions sans une tendance significative soutenue. Nulle part cela n'a été plus évident que dans l'EURUSD. Après la crise de la dette euro s'est calmé à l'été 2012, la paire de devises a été nulle part rapidement. Le graphique EURUSD quotidien ci-dessous montre les 10 EMA en rouge et les 21 EMA en vert. Nous pouvons voir que la paire de devises déplacé en arrière et en avant les deux AMs croisement d'avant en arrière résultant en plusieurs pertes substantielles dans une rangée. Les 3 petites victoires entre les deux n'étaient pas suffisantes pour compenser les pertes et ont entraîné une année perdante pour le système en 2013. Lorsque les systèmes cessent de fonctionner, les commerçants réagissent habituellement en les modifiant d'une manière ou d'une autre. L'un des mods les plus courants de la stratégie 1021 EMA crossover est d'inclure le RSI (Relative Strength Index) dans le mix. Les paramètres RSI communs incluent les RSI 14 et 21. L'indice de force relative est surtout ajouté lors de la négociation des graphiques de calendrier inférieur comme le 1 heure ou moins. Le graphique EURUSD de 1 heure montre un exemple de cette configuration commerciale. Un long signal est déclenché lorsque le 10 EMA dépasse le 21 EMA. Dans le même temps, le RSI doit imprimer au-dessus de la marque 50, ou déjà être au-dessus de la marque 50 au moment où le crossover EMA se produit. Pour une courte période, le 10 EMA doit passer au-dessous du 21 EMA et le RSI doit franchir la ligne 50, ou déjà être en dessous de la ligne 50 lorsque le signal court. Le problème avec l'utilisation de cette configuration de négociation sur les graphiques de temps inférieur est que le plus bas vous allez dans TFs, plus il devient difficile de gagner de l'argent avec la tendance mécanique systèmes suivants. L'expérience de négociation et la sélection d'entrée deviennent le facteur dominant lorsque le trading est inférieur au graphique des 4 heures. Si vous êtes nouveau à la négociation, l'utilisation de cette technique d'entrée sur quelque chose de moins que 4H n'est pas recommandé. Respectez les graphiques plus longs jusqu'à ce que vous obteniez plus d'expérience commerciale.
No comments:
Post a Comment